Сравнение FIRMX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 10.52% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и LTFIX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FIRMX
LTFIX
Сравнение FIRMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.99 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.51 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.38 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 6.60 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.99 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и LTFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и LTFIX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и LTFIX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -52.73% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -11.48% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -26.80% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.50% | +17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.06% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.70% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.40% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.91% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.34% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 15.96% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 15.42% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 15.80% | -11.32% |