PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.59% против 13.99% соответственно.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с FOTKXFIRFX с PMTIXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FIRFX и VTCLX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIRFX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.52

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

7.35

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIRFX и VTCLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и VTCLX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и VTCLX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-55.18%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-12.20%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-24.98%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-34.56%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-6.12%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.61%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.53%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.42%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

9.68%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

18.43%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

17.23%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

18.26%

-9.92%