Сравнение FIRFX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -1.37% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.25% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.45%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и PPLIX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRFX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
FIRFX
PPLIX
Сравнение FIRFX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.25 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.94 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 4.59 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и PPLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и PPLIX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.72% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и PPLIX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -55.61% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -11.42% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -26.85% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -32.67% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -8.57% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.35% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.34% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и PPLIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 2.93%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.83% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 8.67% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 15.54% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 15.38% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 15.53% | -7.20% |