Сравнение FIRFX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -1.37% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRFX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.52% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.45%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и LTFIX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRFX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FIRFX
LTFIX
Сравнение FIRFX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.51 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.60 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и LTFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и LTFIX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.72% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и LTFIX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -52.73% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -11.48% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -26.80% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -33.50% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.06% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -7.70% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.40% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 2.93%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.91% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 9.34% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 15.96% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 15.42% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 15.80% | -7.47% |