Сравнение FIPFX с ITDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и ITDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPFX и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -4.14% | 21.40% | 14.15% | 12.80% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -1.48% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью -1.48%.
FIPFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.39%
ITDF
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и ITDF
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIPFX vs. ITDF — Ранг доходности на риск
FIPFX
ITDF
Сравнение FIPFX c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.83 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 8.13 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.45 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и ITDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и ITDF
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ITDF в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.06% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.67% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и ITDF
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и ITDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPFX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -15.67% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -11.43% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.77% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.54% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.49% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и ITDF
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 4.95%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPFX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.03% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.34% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 16.23% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 13.89% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.89% | +1.21% |