PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPFX с FFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPFX с FFFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) and FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIPFX returned 11.90%/yr vs 11.98%/yr for FFFFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIPFX charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FFFFX.

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPFX показывает доходность 12.41%, а FFFFX немного ниже – 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPFX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции FFFFX немного впереди с 11.98%.

FIPFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.44%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.90%

FFFFX

1 день
0.56%
1 месяц
4.48%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.76%
1 год
28.02%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPFX и FFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		12.41%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		12.13%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%

Correlation

The correlation between FIPFX and FFFFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.99

The correlation between FIPFX and FFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIPFX и FFFFX

Секторы
FIPFX
FFFFX

Технологии

25.9%
23.3%

Финансовые услуги

17.1%
17.0%

Промышленность

11.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Энергетика

4.7%
5.6%

Сырьевые материалы

4.1%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Технологии

FIPFX
25.9%
FFFFX
23.3%

Финансовые услуги

FIPFX
17.1%
FFFFX
17.0%

Промышленность

FIPFX
11.7%
FFFFX
15.4%

Потребительский циклический сектор

FIPFX
9.4%
FFFFX
9.1%

Здравоохранение

FIPFX
9.1%
FFFFX
8.8%

Коммуникационные услуги

FIPFX
8.0%
FFFFX
7.9%

Потребительский защитный сектор

FIPFX
5.2%
FFFFX
4.5%

Энергетика

FIPFX
4.7%
FFFFX
5.6%

Сырьевые материалы

FIPFX
4.1%
FFFFX
5.6%

Коммунальные услуги

FIPFX
2.8%
FFFFX
1.8%

Недвижимость

FIPFX
2.1%
FFFFX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2040 Fund

Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX
Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX

Доходность на риск

FIPFX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPFX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFXFFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.50

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.46

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.27

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

14.39

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPFX vs. FFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFXFFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.50

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FFFFX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPFXFFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-54.10%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.71%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-14.08%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-27.21%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-30.93%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-11.14%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FFFFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPFXFFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.76%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.36%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.39%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.37%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.07%

+0.10%

Сравнение комиссий FIPFX и FFFFX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FFFFX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FFFFX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		6.35%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.75%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FIPFX and FFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFFX has higher volatility (3.76%) compared to FIPFX (3.50%). In terms of maximum drawdown, FIPFX dropped -30.71% vs FFFFX's -54.10%.

FFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPFX и FFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор