PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPDX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPDX с FNSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) are both mutual funds - FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity, while FNSOX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIPDX returned 1.22%/yr vs 1.62%/yr for FNSOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for FNSOX.

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 0.37%.

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.23%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.67%

FNSOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.77%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPDX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.66%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%1.10%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.37%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Correlation

The correlation between FIPDX and FNSOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between FIPDX and FNSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с BNDFNSOX с BPRIXFNSOX с VBTLXFNSOX с FJRLX

Доходность на риск

FIPDX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPDX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPDXFNSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.83

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.99

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.57

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

8.53

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPDX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPDXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и FNSOX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FNSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPDXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-8.92%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-1.47%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-1.51%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-8.77%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.60%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.73%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и FNSOX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPDXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.68%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.51%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

2.07%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

2.89%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

2.47%

+2.90%

Сравнение комиссий FIPDX и FNSOX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и FNSOX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FNSOX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.53%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIPDX and FNSOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to FNSOX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FNSOX's -8.92%.

FNSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FNSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор