Сравнение FIPDX с FCNVX
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both mutual funds - FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index, while FCNVX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.52%/yr vs 2.57%/yr for FCNVX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPDX имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции FCNVX немного впереди с 2.57%.
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.52%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам FIPDX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.40% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Correlation
The correlation between FIPDX and FCNVX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.16 |
The correlation between FIPDX and FCNVX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
FIPDX
FCNVX
Сравнение FIPDX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIPDX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 13.46 | -12.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 40.73 | -38.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 135.89 | -130.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и FCNVX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -2.19% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -0.10% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -0.30% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -0.59% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | -2.19% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.10% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.05% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.03% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и FCNVX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.35% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.79% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 1.18% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 1.29% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 1.04% | +4.33% |
Сравнение комиссий FIPDX и FCNVX
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и FCNVX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FCNVX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.15% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.82% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FIPDX and FCNVX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPDX has higher volatility (1.13%) compared to FCNVX (0.35%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FCNVX's -2.19%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор