Сравнение FIP с DRS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIP с DRS

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIP или DRS.

Корреляция

Корреляция между FIP и DRS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FIP и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIP

DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

-0.83

DRS:

1.71

Коэф-т Сортино

FIP:

-1.13

DRS:

2.21

Коэф-т Омега

FIP:

0.86

DRS:

1.31

Коэф-т Кальмара

FIP:

-0.70

DRS:

3.03

Коэф-т Мартина

FIP:

-1.87

DRS:

8.75

Индекс Язвы

FIP:

25.32%

DRS:

7.94%

Дневная вол-ть

FIP:

57.33%

DRS:

40.69%

Макс. просадка

FIP:

-67.77%

DRS:

-22.90%

Текущая просадка

FIP:

-67.77%

DRS:

-5.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$373.73M

DRS:

$9.31B

EPS

FIP:

-$2.72

DRS:

$0.80

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$248.96M

DRS:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$162.27M

DRS:

$577.00M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$58.19M

DRS:

$312.00M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -54.54%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 8.95%.

FIP

С начала года

-54.54%

1 месяц

-31.67%

6 месяцев

-65.51%

1 год

-52.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DRS

С начала года

8.95%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

20.64%

1 год

70.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIP c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FIP: -0.83

DRS: 1.71

Коэффициент Сортино

FIP: -1.13

DRS: 2.21

Коэффициент Омега

FIP: 0.86

DRS: 1.31

Коэффициент Кальмара

FIP: -0.70

DRS: 3.03

Коэффициент Мартина

FIP: -1.87

DRS: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DRS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIP

DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и DRS

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DRS в 0.26%

	TTM	2024	2023	2022
FIP FTAI Infrastructure Inc.	3.66%	1.65%	3.08%	1.02%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и DRS

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки DRS в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIP

DRS

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и DRS

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 28.56% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIP

DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIP с DRS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIP и DRS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и DRS

FIP

DRS

Сравнение FIP c DRS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и DRS

Просадки

Сравнение просадок FIP и DRS

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и DRS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество