Сравнение FIP с DRS
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIP in Conglomerates, DRS in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, FIP returned 7.91%/yr vs 43.97%/yr for DRS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 34.33%.
FIP
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -19.86%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 43.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIP и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | -7.33% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | 3.87% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 34.33% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 16.29% |
Correlation
The correlation between FIP and DRS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FIP:
-$3.39
DRS:
$1.44
FIP:
0.82
DRS:
2.49
FIP:
$594.72M
DRS:
$3.70B
FIP:
$54.17M
DRS:
$894.00M
FIP:
-$86.54M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. DRS — Ранг доходности на риск
FIP
DRS
Сравнение FIP c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIP | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.13 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.27 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIP | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.32 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FIP и DRS
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -32.48% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -32.48% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -32.48% | -35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.25% | -6.46% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -7.24% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.54% | 16.04% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и DRS
FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 11.92% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.41% | 30.72% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.09% | 39.78% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.20% | 38.51% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 38.51% | +20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и DRS
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DRS в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.79% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.84% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIP и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIP и DRS
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
FIP and DRS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIP has higher volatility (18.01%) compared to DRS (11.92%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор