PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIP с DRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIP и DRS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FIP и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.55%
190.81%
FIP
DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

1.53

DRS:

1.90

Коэф-т Сортино

FIP:

2.11

DRS:

2.54

Коэф-т Омега

FIP:

1.26

DRS:

1.34

Коэф-т Кальмара

FIP:

2.67

DRS:

5.02

Коэф-т Мартина

FIP:

7.56

DRS:

12.97

Индекс Язвы

FIP:

10.11%

DRS:

5.31%

Дневная вол-ть

FIP:

50.02%

DRS:

36.33%

Макс. просадка

FIP:

-34.91%

DRS:

-14.64%

Текущая просадка

FIP:

-28.57%

DRS:

-13.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$909.96M

DRS:

$9.17B

EPS

FIP:

-$1.98

DRS:

$0.74

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$332.17M

DRS:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$76.49M

DRS:

$694.00M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$19.38M

DRS:

$364.00M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность 90.93%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью 59.48%.


FIP

С начала года

90.93%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

-12.02%

1 год

70.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DRS

С начала года

59.48%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

22.41%

1 год

65.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIP c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.531.90
Коэффициент Сортино FIP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.112.54
Коэффициент Омега FIP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.34
Коэффициент Кальмара FIP, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.675.02
Коэффициент Мартина FIP, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.5612.97
FIP
DRS

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
1.90
FIP
DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и DRS

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как DRS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.
1.64%3.08%1.02%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и DRS

Максимальная просадка FIP за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки DRS в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.57%
-13.74%
FIP
DRS

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и DRS

Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 13.70%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.70%
15.21%
FIP
DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab