Сравнение FIP с DRS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIP с DRS

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIP или DRS.

Корреляция

Корреляция между FIP и DRS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIP и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIP

DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

0.90

DRS:

1.26

Коэф-т Сортино

FIP:

1.50

DRS:

1.80

Коэф-т Омега

FIP:

1.19

DRS:

1.25

Коэф-т Кальмара

FIP:

1.21

DRS:

2.14

Коэф-т Мартина

FIP:

2.96

DRS:

7.17

Индекс Язвы

FIP:

15.54%

DRS:

6.65%

Дневная вол-ть

FIP:

51.06%

DRS:

38.05%

Макс. просадка

FIP:

-38.19%

DRS:

-22.31%

Текущая просадка

FIP:

-38.19%

DRS:

-16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$722.28M

DRS:

$7.81B

EPS

FIP:

-$1.98

DRS:

$0.74

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$250.73M

DRS:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$75.95M

DRS:

$490.00M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$12.80M

DRS:

$238.00M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью -3.44%.

FIP

С начала года

-12.81%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-30.66%

1 год

50.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DRS

С начала года

-3.44%

1 месяц

-15.08%

6 месяцев

11.19%

1 год

49.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIP c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIP

DRS

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIP

DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и DRS

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как DRS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
FIP FTAI Infrastructure Inc.	1.90%	1.65%	3.08%	1.02%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и DRS

Максимальная просадка FIP за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки DRS в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIP

DRS

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и DRS

Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 12.62%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIP

DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIP с DRS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIP и DRS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и DRS

FIP

DRS

Сравнение FIP c DRS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и DRS

Просадки

Сравнение просадок FIP и DRS

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и DRS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество