Коэффициент Сортино FIP равен -0.19, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.19 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино FIP
FIP опережает 25.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция FIP на рынке
График показывает коэффициент Сортино FIP относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.27 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.27 до 1.99
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.99 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.54+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.80 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино FTAI Infrastructure Inc. с другими акциями в отрасли Conglomerates за несколько временных периодов, показывая, как доходность FIP с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| CHCLY | Citizen Watch Co Ltd ADR | 12.81 | |||
| NSHBY | Nisshinbo Holdings Inc ADR | 9.49 | |||
| MMSMY | Mitsui Mining and Smelting Co Ltd ADR | 5.46 | |||
| KYOCY | Kyocera Corporation ADR | 4.03 | |||
| CKHUY | CK Hutchison Holdings LTD ADR | 3.58 | |||
| VMI | Valmont Industries, Inc. | 3.38 | |||
| HALMY | Halma PLC | 3.35 | |||
| SSUMY | Sumitomo Corp ADR | 3.26 | |||
| SEB | Seaboard Corporation | 2.71 | |||
| MSBHF | Mitsubishi Corp | 2.62 | |||
| FIP | FTAI Infrastructure Inc. | -0.19 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино FIP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FIP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
FIP действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель