PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с SN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIP с SN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. FIP operates in Conglomerates (Industrials), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, FIP returned -28.37% vs 31.35% for SN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIP и SN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и SharkNinja Inc. (SN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у SN с доходностью 8.36%.

FIP

1 день
-5.80%
1 месяц
-19.86%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-28.37%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SN

1 день
-0.83%
1 месяц
5.63%
С начала года
8.36%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIP и SN

2026 (YTD)202520242023
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		-7.33%-34.92%89.46%11.51%
SN
SharkNinja Inc.		8.36%14.93%90.27%23.82%

Correlation

The correlation between FIP and SN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$492.43M

SN:

$17.26B

EPS

FIP:

-$3.39

SN:

$4.96

Коэффициент P/S

FIP:

0.82

SN:

3.33

Коэффициент P/B

FIP:

0.74

SN:

6.25

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$594.72M

SN:

$5.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$54.17M

SN:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$86.54M

SN:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

SharkNinja Inc.

Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с DRSFIP с CHLSYFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PAFIP с STRL
Часто сравнивают с SN:
SN с QQQSN с TSU.TOSN с DXPESN с VOOSN с HEISN с TSLASN с CAVA

Доходность на риск

FIP vs. SN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SN
Ранг доходности на риск SN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c SN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.76

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.33

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.04

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.31

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. SN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и SN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.76

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.95

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FIP и SN

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и SN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-42.64%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-30.23%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.25%

-7.75%

-49.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-9.38%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.54%

13.62%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и SN

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

12.80%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.41%

30.07%

+18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.09%

41.24%

+27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

48.79%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

48.79%

+10.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и SN

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.84%2.60%1.65%3.08%1.02%
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%0.00%2.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и SN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
188.36M
0
(FIP) Общая выручка
(SN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FIP and SN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIP has higher volatility (18.01%) compared to SN (12.80%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs SN's -42.64%.

SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIP и SN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор