PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIP с SN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIP и SN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FIP и SN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и SharkNinja Inc. (SN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.16%
21.98%
FIP
SN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

1.45

SN:

2.29

Коэф-т Сортино

FIP:

2.04

SN:

2.86

Коэф-т Омега

FIP:

1.25

SN:

1.43

Коэф-т Кальмара

FIP:

2.37

SN:

4.54

Коэф-т Мартина

FIP:

6.88

SN:

15.84

Индекс Язвы

FIP:

10.49%

SN:

5.68%

Дневная вол-ть

FIP:

49.91%

SN:

39.32%

Макс. просадка

FIP:

-34.91%

SN:

-36.42%

Текущая просадка

FIP:

-30.48%

SN:

-13.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$909.96M

SN:

$14.15B

EPS

FIP:

-$1.98

SN:

$2.55

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$332.17M

SN:

$5.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$76.49M

SN:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$19.38M

SN:

$673.95M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIP показывает доходность 85.84%, а SN немного выше – 87.55%.


FIP

С начала года

85.84%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-14.16%

1 год

70.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SN

С начала года

87.55%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

21.98%

1 год

89.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIP c SN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIP, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.452.29
Коэффициент Сортино FIP, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.042.86
Коэффициент Омега FIP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.43
Коэффициент Кальмара FIP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.374.54
Коэффициент Мартина FIP, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.8815.84
FIP
SN

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и SN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
1.45
2.29
FIP
SN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и SN

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.
1.69%3.08%1.02%
SN
SharkNinja Inc.
0.00%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и SN

Максимальная просадка FIP за все время составила -34.91%, примерно равная максимальной просадке SN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и SN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.48%
-13.64%
FIP
SN

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и SN

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и SharkNinja Inc. (SN) имеют волатильность 13.25% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.25%
12.66%
FIP
SN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и SN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab