PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIP с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIP и STRL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FIP и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.16%
50.55%
FIP
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

1.45

STRL:

2.04

Коэф-т Сортино

FIP:

2.04

STRL:

2.73

Коэф-т Омега

FIP:

1.25

STRL:

1.35

Коэф-т Кальмара

FIP:

2.37

STRL:

4.45

Коэф-т Мартина

FIP:

6.88

STRL:

10.15

Индекс Язвы

FIP:

10.49%

STRL:

10.66%

Дневная вол-ть

FIP:

49.91%

STRL:

53.11%

Макс. просадка

FIP:

-34.91%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

FIP:

-30.48%

STRL:

-12.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$909.96M

STRL:

$5.42B

EPS

FIP:

-$1.98

STRL:

$5.90

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$332.17M

STRL:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$76.49M

STRL:

$398.61M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$19.38M

STRL:

$331.79M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность 85.84%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 98.92%.


FIP

С начала года

85.84%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-14.16%

1 год

70.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STRL

С начала года

98.92%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

50.55%

1 год

103.62%

5 лет

64.49%

10 лет

39.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIP c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIP, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.452.04
Коэффициент Сортино FIP, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.042.73
Коэффициент Омега FIP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.35
Коэффициент Кальмара FIP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.374.45
Коэффициент Мартина FIP, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.8810.15
FIP
STRL

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.04
FIP
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и STRL

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.
1.69%3.08%1.02%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и STRL

Максимальная просадка FIP за все время составила -34.91%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.48%
-12.12%
FIP
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и STRL

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.25%
11.29%
FIP
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab