Сравнение FIP с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIP с STRL

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIP или STRL.

Корреляция

Корреляция между FIP и STRL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FIP и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIP

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

-0.83

STRL:

0.50

Коэф-т Сортино

FIP:

-1.13

STRL:

1.10

Коэф-т Омега

FIP:

0.86

STRL:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIP:

-0.70

STRL:

0.67

Коэф-т Мартина

FIP:

-1.87

STRL:

1.61

Индекс Язвы

FIP:

25.32%

STRL:

19.83%

Дневная вол-ть

FIP:

57.33%

STRL:

63.57%

Макс. просадка

FIP:

-67.77%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

FIP:

-67.77%

STRL:

-31.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$373.73M

STRL:

$4.17B

EPS

FIP:

-$2.72

STRL:

$8.27

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$248.96M

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$162.27M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$58.19M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -54.54%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью -18.62%.

FIP

С начала года

-54.54%

1 месяц

-31.67%

6 месяцев

-65.51%

1 год

-52.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STRL

С начала года

-18.62%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-12.74%

1 год

30.70%

5 лет

72.86%

10 лет

40.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIP c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FIP: -0.83

STRL: 0.50

Коэффициент Сортино

FIP: -1.13

STRL: 1.10

Коэффициент Омега

FIP: 0.86

STRL: 1.15

Коэффициент Кальмара

FIP: -0.70

STRL: 0.67

Коэффициент Мартина

FIP: -1.87

STRL: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIP

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и STRL

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
FIP FTAI Infrastructure Inc.	3.66%	1.65%	3.08%	1.02%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и STRL

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIP

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и STRL

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 28.56% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 24.68%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIP

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIP с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIP и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и STRL

FIP

STRL

Сравнение FIP c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и STRL

Просадки

Сравнение просадок FIP и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество