Сравнение FIP с VOO
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, FIP returned 14.49%/yr vs 20.75%/yr for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.
FIP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам FIP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.99% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | -17.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.11% |
Correlation
The correlation between FIP and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIP
VOO
Сравнение FIP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.51 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.16 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIP и VOO
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -33.99% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -8.90% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -18.69% | -49.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -3.23% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.09% | -3.68% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 2.00% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и VOO
FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 4.80% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 9.79% | +37.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.40% | 12.43% | +57.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 16.91% | +43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 18.02% | +42.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и VOO
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.56% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FIP and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIP has higher volatility (19.14%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор