PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIP с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIP и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		7.78%-34.92%89.46%36.92%10.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

FIP

1 день
4.88%
1 месяц
-14.41%
С начала года
7.78%
6 месяцев
14.75%
1 год
11.72%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с CHLSYFIP с DRSFIP с SNFIP с MODFIP с STRLFIP с LQQ.PA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FIP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.50

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.53

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

7.29

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между FIP и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и VOO

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.43%2.60%1.65%3.08%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FIP и VOO

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-33.99%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-11.98%

-31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.29%

-6.29%

-44.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-3.72%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

2.52%

+21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и VOO

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.00%

5.29%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.72%

9.44%

+39.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.46%

18.10%

+56.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.14%

16.82%

+42.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

17.99%

+41.15%