Сравнение FIP с FTAI
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIP in Conglomerates, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 3 years, FIP returned 14.00%/yr vs 111.77%/yr for FTAI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 33.59%.
FIP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAI
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 52.70%
- 1 год
- 102.81%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 55.17%
- 10 лет*
- 47.41%
Сравнение доходности по годам FIP и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 1.67% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | -17.08% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 33.59% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -21.51% |
Correlation
The correlation between FIP and FTAI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
FIP:
$540.27M
FTAI:
$27.32B
FIP:
-$3.39
FTAI:
$5.13
FIP:
0.90
FTAI:
9.59
FIP:
0.81
FTAI:
63.30
FIP:
$594.72M
FTAI:
$2.84B
FIP:
$54.17M
FTAI:
$922.62M
FIP:
-$86.54M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. FTAI — Ранг доходности на риск
FIP
FTAI
Сравнение FIP c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIP | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.32 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 7.82 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIP и FTAI
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -72.79% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -31.15% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -52.11% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -15.18% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -17.36% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 13.19% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и FTAI
FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 16.66% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.95% | 48.08% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.40% | 64.13% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 56.53% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 51.21% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и FTAI
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FTAI в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.59% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.57% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIP и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIP и FTAI
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
FIP and FTAI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIP has higher volatility (19.11%) compared to FTAI (16.66%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор