PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIP с FTAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIP in Conglomerates, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 3 years, FIP returned 7.91%/yr vs 106.46%/yr for FTAI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIP и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 25.91%.

FIP

1 день
-5.80%
1 месяц
-19.86%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-28.37%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAI

1 день
0.47%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
44.95%
1 год
101.80%
3 года*
106.46%
5 лет*
58.52%
10 лет*
45.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIP и FTAI

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		-7.33%-34.92%89.46%36.92%10.57%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		25.91%38.01%214.72%181.65%0.23%

Correlation

The correlation between FIP and FTAI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$492.43M

FTAI:

$25.75B

EPS

FIP:

-$3.39

FTAI:

$5.13

Коэффициент P/S

FIP:

0.82

FTAI:

9.04

Коэффициент P/B

FIP:

0.74

FTAI:

59.66

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$594.72M

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$54.17M

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$86.54M

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с FIP:
FIP с DRSFIP с CHLSYFIP с SNFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PAFIP с STRL
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZFTAI с SCHG

Доходность на риск

FIP vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.62

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.56

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.29

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.19

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.62

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FIP и FTAI

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-72.79%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-31.15%

-12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.98%

-52.11%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.25%

-20.06%

-37.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-17.36%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.54%

12.47%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и FTAI

Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 18.01%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

23.43%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.41%

46.47%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.09%

63.12%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

56.23%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

51.04%

+8.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и FTAI

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FTAI в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.84%2.60%1.65%3.08%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.61%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
188.36M
830.70M
(FIP) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIP и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTAI Infrastructure Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
36.9%
Активы портфеля
FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

FIP and FTAI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (23.43%) compared to FIP (18.01%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIP и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор