Сравнение FIP с MOD
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. FIP operates in Conglomerates (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, FIP returned 8.11%/yr vs 82.55%/yr for MOD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 69.45%.
FIP
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -13.17%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -7.33%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.61%
- 6 месяцев
- 71.57%
- С начала года
- 69.45%
- 1 год
- 147.79%
- 3 года*
- 82.55%
- 5 лет*
- 70.76%
- 10 лет*
- 37.05%
Сравнение доходности по годам FIP и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | -7.33% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | -17.08% |
MOD Modine Manufacturing Company | 69.45% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 50.91% |
Correlation
The correlation between FIP and MOD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
FIP:
$498.65M
MOD:
$12.01B
FIP:
-$3.38
MOD:
$4.66
FIP:
0.82
MOD:
3.81
FIP:
0.74
MOD:
10.16
FIP:
$594.72M
MOD:
$3.18B
FIP:
$54.17M
MOD:
$731.10M
FIP:
-$86.54M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. MOD — Ранг доходности на риск
FIP
MOD
Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIP | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.40 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.75 | -14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIP и MOD
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -97.53% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -27.55% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -51.61% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.25% | -26.28% | -30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -37.61% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 10.79% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и MOD
Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 16.72%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 18.72% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 51.02% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.67% | 68.50% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 60.66% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.80% | 58.95% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и MOD
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.84% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIP и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIP и MOD
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIP and MOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (18.72%) compared to FIP (16.72%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор