Сравнение FIP с MOD
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. FIP operates in Conglomerates (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, FIP returned 14.00%/yr vs 106.35%/yr for MOD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 107.82%.
FIP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOD
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 107.82%
- 6 месяцев
- 101.58%
- 1 год
- 185.54%
- 3 года*
- 106.35%
- 5 лет*
- 75.72%
- 10 лет*
- 40.80%
Сравнение доходности по годам FIP и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 1.67% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | -17.08% |
MOD Modine Manufacturing Company | 107.82% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 50.91% |
Correlation
The correlation between FIP and MOD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
FIP:
$540.27M
MOD:
$14.98B
FIP:
-$3.39
MOD:
$4.66
FIP:
0.90
MOD:
4.67
FIP:
0.81
MOD:
12.46
FIP:
$594.72M
MOD:
$3.18B
FIP:
$54.17M
MOD:
$731.10M
FIP:
-$86.54M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. MOD — Ранг доходности на риск
FIP
MOD
Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIP | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.78 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 19.23 | -20.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIP и MOD
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -97.53% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -27.55% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -51.61% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -9.59% | -43.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -37.64% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 9.69% | +17.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и MOD
Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 19.11%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 23.18% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.95% | 49.72% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.40% | 67.15% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 60.47% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 58.80% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и MOD
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.59% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIP и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIP и MOD
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIP and MOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (23.18%) compared to FIP (19.11%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор