PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIP с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIP с MOD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIP или MOD.

Корреляция

Корреляция между FIP и MOD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIP и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

-0.70

MOD:

-0.15

Коэф-т Сортино

FIP:

-0.67

MOD:

0.32

Коэф-т Омега

FIP:

0.92

MOD:

1.04

Коэф-т Кальмара

FIP:

-0.53

MOD:

-0.19

Коэф-т Мартина

FIP:

-1.20

MOD:

-0.41

Индекс Язвы

FIP:

30.15%

MOD:

23.44%

Дневная вол-ть

FIP:

57.93%

MOD:

73.97%

Макс. просадка

FIP:

-67.97%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

FIP:

-54.80%

MOD:

-33.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$517.57M

MOD:

$4.74B

EPS

FIP:

-$2.72

MOD:

$2.97

Коэффициент P/S

FIP:

1.56

MOD:

1.80

Коэффициент P/B

FIP:

2.55

MOD:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$248.96M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$162.27M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$56.96M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью -18.30%.

FIP

С начала года

-36.25%

1 месяц

19.79%

6 месяцев

-48.40%

1 год

-40.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-18.30%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-11.35%

5 лет

86.76%

10 лет

22.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг риск-скорректированной доходности FIP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и MOD

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.61%1.65%3.08%1.02%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и MOD

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и MOD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
80.76M
616.80M
(FIP) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию