Сравнение FIP с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIP с MOD

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIP или MOD.

Корреляция

Корреляция между FIP и MOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIP и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIP

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

1.04

MOD:

0.28

Коэф-т Сортино

FIP:

1.64

MOD:

0.81

Коэф-т Омега

FIP:

1.20

MOD:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIP:

1.42

MOD:

0.51

Коэф-т Мартина

FIP:

3.49

MOD:

1.49

Индекс Язвы

FIP:

15.17%

MOD:

12.24%

Дневная вол-ть

FIP:

51.12%

MOD:

66.42%

Макс. просадка

FIP:

-37.21%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

FIP:

-36.73%

MOD:

-35.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$737.07M

MOD:

$4.86B

EPS

FIP:

-$1.98

MOD:

$2.97

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$250.73M

MOD:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$75.95M

MOD:

$615.00M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$12.80M

MOD:

$347.50M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -20.33%.

FIP

С начала года

-10.74%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

-30.91%

1 год

49.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-20.33%

1 месяц

-30.45%

6 месяцев

-14.58%

1 год

15.18%

5 лет

60.85%

10 лет

21.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIP

MOD

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MOD равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIP

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и MOD

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
FIP FTAI Infrastructure Inc.	1.85%	1.65%	3.08%	1.02%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и MOD

Максимальная просадка FIP за все время составила -37.21%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIP

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и MOD

Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 16.36%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 34.29%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIP

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIP с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIP и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и MOD

FIP

MOD

Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и MOD

Просадки

Сравнение просадок FIP и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество