PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с MOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIP с MOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. FIP operates in Conglomerates (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, FIP returned 7.91%/yr vs 114.88%/yr for MOD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIP и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 126.22%.

FIP

1 день
-5.80%
1 месяц
-19.86%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-28.37%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOD

1 день
-1.58%
1 месяц
16.27%
С начала года
126.22%
6 месяцев
91.81%
1 год
225.53%
3 года*
114.88%
5 лет*
76.19%
10 лет*
40.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIP и MOD

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		-7.33%-34.92%89.46%36.92%10.57%
MOD
Modine Manufacturing Company		126.22%15.16%94.19%200.60%50.11%

Correlation

The correlation between FIP and MOD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$492.43M

MOD:

$16.31B

EPS

FIP:

-$3.39

MOD:

$4.66

Коэффициент P/S

FIP:

0.82

MOD:

5.09

Коэффициент P/B

FIP:

0.74

MOD:

13.56

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$594.72M

MOD:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$54.17M

MOD:

$731.10M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$86.54M

MOD:

$276.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

Modine Manufacturing Company

Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с DRSFIP с CHLSYFIP с SNFIP с VOOFIP с LQQ.PAFIP с STRL
Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM

Доходность на риск

FIP vs. MOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPMODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
3.45

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.50

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

8.24

-8.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

23.91

-24.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. MOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPMODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

3.45

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FIP и MOD

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и MOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPMODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-97.53%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-27.55%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.98%

-51.61%

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.25%

-1.58%

-55.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-37.68%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.54%

9.48%

+17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и MOD

Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 18.01%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPMODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

23.41%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.41%

51.90%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.09%

65.90%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

60.16%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

58.75%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и MOD

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.84%2.60%1.65%3.08%1.02%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
188.36M
954.40M
(FIP) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIP и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
22.5%
Активы портфеля
FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

FIP and MOD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (23.41%) compared to FIP (18.01%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs MOD's -97.53%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIP и MOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор