Сравнение FIP с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIP с MOD

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIP или MOD.

Корреляция

Корреляция между FIP и MOD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FIP и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIP

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

-0.83

MOD:

-0.23

Коэф-т Сортино

FIP:

-1.13

MOD:

0.17

Коэф-т Омега

FIP:

0.86

MOD:

1.02

Коэф-т Кальмара

FIP:

-0.70

MOD:

-0.33

Коэф-т Мартина

FIP:

-1.87

MOD:

-0.82

Индекс Язвы

FIP:

25.32%

MOD:

20.33%

Дневная вол-ть

FIP:

57.33%

MOD:

73.45%

Макс. просадка

FIP:

-67.77%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

FIP:

-67.77%

MOD:

-46.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$373.73M

MOD:

$4.03B

EPS

FIP:

-$2.72

MOD:

$2.97

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$248.96M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$162.27M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$58.19M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -54.54%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью -33.88%.

FIP

С начала года

-54.54%

1 месяц

-31.67%

6 месяцев

-65.51%

1 год

-52.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-33.88%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-42.88%

1 год

-17.01%

5 лет

79.08%

10 лет

19.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FIP: -0.83

MOD: -0.23

Коэффициент Сортино

FIP: -1.13

MOD: 0.17

Коэффициент Омега

FIP: 0.86

MOD: 1.02

Коэффициент Кальмара

FIP: -0.70

MOD: -0.33

Коэффициент Мартина

FIP: -1.87

MOD: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIP

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и MOD

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
FIP FTAI Infrastructure Inc.	3.66%	1.65%	3.08%	1.02%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и MOD

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIP

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и MOD

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD) имеют волатильность 28.56% и 29.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIP

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIP с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIP и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и MOD

FIP

MOD

Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и MOD

Просадки

Сравнение просадок FIP и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество