PortfoliosLab logo
Сравнение FINV с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FINV и MUSA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FINV и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
41.40%
-3.39%
FINV
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINV:

2.50

MUSA:

1.09

Коэф-т Сортино

FINV:

3.01

MUSA:

1.63

Коэф-т Омега

FINV:

1.39

MUSA:

1.19

Коэф-т Кальмара

FINV:

1.51

MUSA:

1.79

Коэф-т Мартина

FINV:

11.11

MUSA:

4.38

Индекс Язвы

FINV:

7.27%

MUSA:

5.82%

Дневная вол-ть

FINV:

32.39%

MUSA:

23.50%

Макс. просадка

FINV:

-89.64%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

FINV:

-16.83%

MUSA:

-11.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINV:

$1.56B

MUSA:

$9.69B

EPS

FINV:

$1.12

MUSA:

$24.10

Цена/прибыль

FINV:

5.35

MUSA:

20.08

Общая выручка (12 мес.)

FINV:

$9.61B

MUSA:

$20.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINV:

$7.86B

MUSA:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

FINV:

$1.68B

MUSA:

$951.70M

Доходность по периодам

С начала года, FINV показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -1.90%.


FINV

С начала года

18.70%

1 месяц

19.41%

6 месяцев

43.42%

1 год

77.38%

5 лет

39.90%

10 лет

N/A

MUSA

С начала года

-1.90%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-1.20%

1 год

26.13%

5 лет

36.98%

10 лет

21.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINV и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINV
Ранг риск-скорректированной доходности FINV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINV c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINV, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.501.09
Коэффициент Сортино FINV, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.011.63
Коэффициент Омега FINV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.19
Коэффициент Кальмара FINV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.511.79
Коэффициент Мартина FINV, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.114.38
FINV
MUSA

Показатель коэффициента Шарпа FINV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINV и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.50
1.09
FINV
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINV и MUSA

Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MUSA в 0.36%


TTM202420232022202120202019
FINV
FinVolution Group
2.94%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.36%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINV и MUSA

Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.83%
-11.39%
FINV
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности FINV и MUSA

FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.32%
7.62%
FINV
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINV и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию