PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FINV с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FINV и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINV и MUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINV
FinVolution Group
-6.50%-20.07%45.47%4.39%6.39%89.23%8.51%-22.85%-49.37%-45.64%
MUSA
Murphy USA Inc.
22.82%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%8.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINV:

$1.30B

MUSA:

$9.32B

EPS

FINV:

$9.51

MUSA:

$24.32

Коэффициент P/E

FINV:

0.51

MUSA:

20.35

Коэффициент PEG

FINV:

0.18

MUSA:

1.10

Коэффициент P/S

FINV:

0.10

MUSA:

0.49

Коэффициент P/B

FINV:

0.08

MUSA:

14.95

Общая выручка (12 мес.)

FINV:

$13.53B

MUSA:

$19.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINV:

$10.64B

MUSA:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

FINV:

$3.00B

MUSA:

$940.50M

Доходность по периодам

С начала года, FINV показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 22.82%.


FINV

1 день
2.09%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
-34.80%
1 год
-49.80%
3 года*
10.52%
5 лет*
-2.52%
10 лет*

MUSA

1 день
0.17%
1 месяц
22.76%
С начала года
22.82%
6 месяцев
25.82%
1 год
4.74%
3 года*
24.84%
5 лет*
28.42%
10 лет*
23.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FinVolution Group

Murphy USA Inc.

Доходность на риск

FINV vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FINV
Ранг доходности на риск FINV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINV c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINVMUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

0.13

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.57

0.40

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.06

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.19

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

0.28

-1.60

FINV vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINV на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINV и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FINVMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.13

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.98

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.76

-0.87

Корреляция

Корреляция между FINV и MUSA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FINV и MUSA

Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности MUSA в 0.46%


TTM2025202420232022202120202019
FINV
FinVolution Group
5.66%5.30%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINV и MUSA

Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и MUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


FINVMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-35.54%

-54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.42%

-31.25%

-25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.54%

-35.54%

-35.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.87%

-10.30%

-43.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.77%

-10.02%

-43.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.82%

21.30%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FINV и MUSA

FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FINVMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

8.94%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

25.71%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.13%

36.58%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

29.10%

+21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.21%

30.89%

+41.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINV и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.98B
4.74B
(FINV) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINV и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FinVolution Group и Murphy USA Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.0%
0
Активы портфеля
FINV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FINV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 475.99M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

FINV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 418.85M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.