PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINV с QFIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINV с QFIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINV (FinVolution Group) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FINV returned -5.10%/yr vs -10.51%/yr for QFIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FINV и QFIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FinVolution Group (FINV) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINV показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -16.41%.

FINV

1 день
-0.58%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.31%
6 месяцев
9.99%
1 год
-35.21%
3 года*
13.17%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
—

QFIN

1 день
-8.21%
1 месяц
13.60%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.14%
1 год
-59.36%
3 года*
9.22%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINV и QFIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FINV
FinVolution Group		4.31%-20.07%45.47%4.39%6.39%89.23%8.51%-22.85%-18.00%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		-16.41%-47.46%162.76%-16.28%-6.54%97.15%20.68%-36.99%-6.02%

Correlation

The correlation between FINV and QFIN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.52

The correlation between FINV and QFIN shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINV:

$1.32B

QFIN:

$936.57M

EPS

FINV:

$8.34

QFIN:

$51.00

Коэффициент P/E

FINV:

0.62

QFIN:

0.30

Коэффициент PEG

FINV:

0.22

QFIN:

0.01

Коэффициент P/S

FINV:

0.10

QFIN:

0.09

Коэффициент P/B

FINV:

0.08

QFIN:

0.04

Общая выручка (12 мес.)

FINV:

$13.24B

QFIN:

$17.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINV:

$10.21B

QFIN:

$12.90B

EBITDA (12 мес.)

FINV:

$2.61B

QFIN:

$6.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FinVolution Group

360 DigiTech, Inc.

Часто сравнивают с FINV:
FINV с ECPGFINV с NEXTFINV с BTMDFINV с ASNDFINV с MUSAFINV с TPLFINV с VALE
Часто сравнивают с QFIN:
QFIN с FUTUQFIN с POETQFIN с GDOTQFIN с DIVQFIN с MSFTQFIN с SPYQFIN с SE

Доходность на риск

FINV vs. QFIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINV
Ранг доходности на риск FINV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QFIN
Ранг доходности на риск QFIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINV c QFIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINVQFINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-1.08

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
-1.98

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.77

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.82

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.14

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINV vs. QFIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINV на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа QFIN равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINV и QFIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINVQFINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-1.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.05

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FINV и QFIN

Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и QFIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINVQFINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-76.74%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.42%

-72.31%

+15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.42%

-73.15%

+16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.54%

-76.74%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-64.97%

+16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.71%

-45.45%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.84%

51.90%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FINV и QFIN

Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 18.89%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINVQFINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

29.66%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

38.48%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.97%

54.87%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.22%

66.91%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.86%

72.14%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINV и QFIN

Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности QFIN в 10.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FINV
FinVolution Group		5.96%5.30%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		10.13%7.58%4.56%7.27%4.03%1.22%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINV и QFIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
3.19B
3.89B
(FINV) Общая выручка
(QFIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINV и QFIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FinVolution Group и 360 DigiTech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
76.3%
75.8%
Активы портфеля
FINV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

QFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

FINV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

QFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

FINV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

QFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

Часто задаваемые вопросы

FINV and QFIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFIN has higher volatility (29.66%) compared to FINV (18.89%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.64% vs QFIN's -76.74%.

FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINV и QFIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор