Сравнение FINV с VALE
FINV (FinVolution Group) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, FINV returned -8.01%/yr vs 1.24%/yr for VALE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 17.50%.
FINV
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -45.47%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -8.01%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам FINV и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -1.99% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
VALE Vale S.A. | 17.50% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 23.02% |
Correlation
The correlation between FINV and VALE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.24B
VALE:
$65.44B
FINV:
CN¥8.34
VALE:
$0.65
FINV:
3.91
VALE:
23.43
FINV:
0.65
VALE:
1.65
FINV:
0.52
VALE:
1.79
FINV:
CN¥13.24B
VALE:
$39.53B
FINV:
CN¥10.21B
VALE:
$13.65B
FINV:
CN¥2.61B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. VALE — Ранг доходности на риск
FINV
VALE
Сравнение FINV c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.82 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 12.17 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и VALE
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -92.78% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -19.85% | -36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -41.94% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | -49.79% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.64% | -14.09% | -37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -36.67% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.45% | 6.23% | +36.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и VALE
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 9.64% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 26.52% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 31.67% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 35.48% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 40.73% | +30.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и VALE
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VALE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.35% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.75% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и VALE
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and VALE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.84%) compared to VALE (9.64%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор