Сравнение FINV с VALE
FINV (FinVolution Group) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, FINV returned -4.32%/yr vs 0.27%/yr for VALE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 9.13%.
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам FINV и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
VALE Vale S.A. | 9.13% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 23.02% |
Correlation
The correlation between FINV and VALE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.18B
VALE:
$60.64B
FINV:
CN¥8.34
VALE:
$0.65
FINV:
3.85
VALE:
21.76
FINV:
0.64
VALE:
1.54
FINV:
0.51
VALE:
1.66
FINV:
CN¥13.24B
VALE:
$39.53B
FINV:
CN¥10.21B
VALE:
$13.65B
FINV:
CN¥2.61B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. VALE — Ранг доходности на риск
FINV
VALE
Сравнение FINV c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.52 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.99 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и VALE
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -92.78% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.39% | -21.16% | -33.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -41.94% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -49.79% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -20.20% | -32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -36.62% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 7.61% | +34.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и VALE
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 9.19% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 26.87% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 31.55% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 35.55% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.46% | 40.58% | +30.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и VALE
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VALE в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 4.04% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и VALE
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and VALE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (9.99%) compared to VALE (9.19%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор