PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINSX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINSX с FBGKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINSX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class I) and FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FINSX returned 16.70%/yr vs 21.95%/yr for FBGKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FINSX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у FBGKX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции FINSX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 16.70% против 21.95% соответственно.

FINSX

1 день
1.33%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.01%
6 месяцев
13.60%
1 год
28.94%
3 года*
27.95%
5 лет*
15.56%
10 лет*
16.70%

FBGKX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.22%
6 месяцев
19.06%
1 год
43.44%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINSX и FBGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		11.01%21.56%35.26%36.28%-26.40%24.72%23.94%29.44%-4.38%28.40%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		18.22%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Correlation

The correlation between FINSX and FBGKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.96

The correlation between FINSX and FBGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Часто сравнивают с FINSX:
FINSX с FCNTXFINSX с FAGCXFINSX с FSKAXFINSX с FIDSXFINSX с SCHXFINSX с VUGFINSX с FSELX
Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с FGCKXFBGKX с VUG

Доходность на риск

FINSX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг доходности на риск FINSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINSX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINSXFBGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.58

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.33

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.57

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

15.08

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINSX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINSXFBGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FINSX и FBGKX

Максимальная просадка FINSX за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и FBGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINSXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-48.90%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.63%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-27.06%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-43.03%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.95%

-43.03%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-8.36%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.98%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и FBGKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FINSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINSXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.19%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

13.01%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

17.46%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

24.87%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

23.68%

-4.40%

Сравнение комиссий FINSX и FBGKX

И FINSX, и FBGKX имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и FBGKX

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FBGKX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.60%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		7.94%8.45%5.56%6.12%16.70%12.20%7.89%6.56%13.73%7.73%5.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FINSX and FBGKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGKX has higher volatility (4.19%) compared to FINSX (3.70%). In terms of maximum drawdown, FINSX dropped -48.25% vs FBGKX's -48.90%.

FBGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINSX и FBGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор