PortfoliosLab logo
Сравнение FINSX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINSX и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FINSX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.06%
1,057.33%
FINSX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINSX:

0.39

FCNTX:

0.51

Коэф-т Сортино

FINSX:

0.69

FCNTX:

0.85

Коэф-т Омега

FINSX:

1.10

FCNTX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FINSX:

0.39

FCNTX:

0.56

Коэф-т Мартина

FINSX:

1.27

FCNTX:

1.91

Индекс Язвы

FINSX:

6.94%

FCNTX:

5.92%

Дневная вол-ть

FINSX:

22.26%

FCNTX:

22.10%

Макс. просадка

FINSX:

-49.23%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

FINSX:

-13.23%

FCNTX:

-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FINSX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 4.34% против 12.65% соответственно.


FINSX

С начала года

-5.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-8.24%

1 год

7.37%

5 лет

6.69%

10 лет

4.34%

FCNTX

С начала года

-3.95%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-6.60%

1 год

10.14%

5 лет

15.30%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINSX и FCNTX

FINSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FINSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINSX: 0.68%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINSX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINSX
Ранг риск-скорректированной доходности FINSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINSX: 0.39
FCNTX: 0.51
Коэффициент Сортино FINSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINSX: 0.69
FCNTX: 0.85
Коэффициент Омега FINSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINSX: 1.10
FCNTX: 1.12
Коэффициент Кальмара FINSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINSX: 0.39
FCNTX: 0.56
Коэффициент Мартина FINSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FINSX: 1.27
FCNTX: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.51
FINSX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и FCNTX

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I
0.02%0.04%0.41%2.76%0.00%0.01%0.37%0.27%0.28%0.42%0.90%8.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и FCNTX

Максимальная просадка FINSX за все время составила -49.23%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.23%
-10.88%
FINSX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и FCNTX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 14.26% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
14.41%
FINSX
FCNTX