PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FINSX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINSX с VUG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FINSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FINSX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FINSX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FINSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.40%
858.51%
FINSX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINSX:

0.39

VUG:

0.63

Коэф-т Сортино

FINSX:

0.69

VUG:

1.02

Коэф-т Омега

FINSX:

1.10

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FINSX:

0.39

VUG:

0.68

Коэф-т Мартина

FINSX:

1.27

VUG:

2.40

Индекс Язвы

FINSX:

6.94%

VUG:

6.51%

Дневная вол-ть

FINSX:

22.26%

VUG:

24.89%

Макс. просадка

FINSX:

-49.23%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FINSX:

-13.23%

VUG:

-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции FINSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.34% против 14.37% соответственно.

FINSX

С начала года

-5.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-8.24%

1 год

7.37%

5 лет

6.69%

10 лет

4.34%

VUG

С начала года

-7.60%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-4.18%

1 год

13.28%

5 лет

16.78%

10 лет

14.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FINSX и VUG

FINSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I
График комиссии FINSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINSX: 0.68%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINSX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг риск-скорректированной доходности FINSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FINSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINSX: 0.39
VUG: 0.63
Коэффициент Сортино FINSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINSX: 0.69
VUG: 1.02
Коэффициент Омега FINSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINSX: 1.10
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара FINSX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINSX: 0.39
VUG: 0.68
Коэффициент Мартина FINSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FINSX: 1.27
VUG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.63
FINSX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и VUG

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VUG в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		0.02%0.04%0.41%2.76%0.00%0.01%0.37%0.27%0.28%0.42%0.90%8.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и VUG

Максимальная просадка FINSX за все время составила -49.23%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.23%
-11.31%
FINSX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) составляет 14.26%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что FINSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
16.54%
FINSX
VUG