PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FINSX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINSX с SCHX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FINSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FINSX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между FINSX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FINSX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINSX:

0.73

SCHX:

0.65

Коэф-т Сортино

FINSX:

1.17

SCHX:

1.04

Коэф-т Омега

FINSX:

1.17

SCHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FINSX:

0.83

SCHX:

0.69

Коэф-т Мартина

FINSX:

2.83

SCHX:

2.60

Индекс Язвы

FINSX:

5.90%

SCHX:

5.02%

Дневная вол-ть

FINSX:

22.03%

SCHX:

19.75%

Макс. просадка

FINSX:

-49.22%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FINSX:

-4.27%

SCHX:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции FINSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.03% против 13.92% соответственно.

FINSX

С начала года

2.45%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

3.61%

1 год

16.05%

3 года

22.09%

5 лет

17.17%

10 лет

13.03%

SCHX

С начала года

-0.18%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

-0.79%

1 год

12.66%

3 года

17.51%

5 лет

17.09%

10 лет

13.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий FINSX и SCHX

FINSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINSX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг риск-скорректированной доходности FINSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и SCHX

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		0.02%0.04%0.41%2.76%0.00%0.01%0.37%0.27%0.28%0.42%0.90%8.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.23%1.22%1.39%1.64%1.21%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FINSX и SCHX

Максимальная просадка FINSX за все время составила -49.22%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и SCHX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.06% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...