PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINSX с FIDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINSX с FIDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINSX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class I) and FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) are both mutual funds - FINSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FIDSX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FINSX returned 16.55%/yr vs 12.65%/yr for FIDSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINSX charges 0.68%/yr vs 0.73%/yr for FIDSX.

Доходность

Сравнение доходности FINSX и FIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINSX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FIDSX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции FINSX превзошли акции FIDSX по среднегодовой доходности: 16.55% против 12.65% соответственно.

FINSX

1 день
0.04%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.55%
6 месяцев
12.72%
1 год
28.11%
3 года*
27.39%
5 лет*
15.52%
10 лет*
16.55%

FIDSX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-4.00%
1 год
2.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINSX и FIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		9.55%21.56%35.26%36.28%-26.40%24.72%23.94%29.44%-4.38%28.40%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-2.20%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%

Correlation

The correlation between FINSX and FIDSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FINSX and FIDSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Часто сравнивают с FINSX:
FINSX с FCNTXFINSX с FAGCXFINSX с FSKAXFINSX с SCHXFINSX с FSELXFINSX с SEEGXFINSX с VUG
Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT

Доходность на риск

FINSX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINSX
Ранг доходности на риск FINSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINSX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINSXFIDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.21

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.38

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.21

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

0.53

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINSX vs. FIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINSX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FIDSX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINSX и FIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINSXFIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.21

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FINSX и FIDSX

Максимальная просадка FINSX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и FIDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINSXFIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-74.26%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-16.60%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-19.44%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-24.49%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.95%

-45.48%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-9.03%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.95%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.69%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FINSX и FIDSX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеют волатильность 3.52% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINSXFIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

13.15%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

16.89%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

20.86%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

23.67%

-4.39%

Сравнение комиссий FINSX и FIDSX

FINSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIDSX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINSX и FIDSX

Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности FIDSX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.48%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		8.05%8.45%5.56%6.12%16.70%12.20%7.89%6.56%13.73%7.73%5.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FINSX and FIDSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINSX has higher volatility (3.52%) compared to FIDSX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FINSX dropped -48.25% vs FIDSX's -74.26%.

FINSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINSX и FIDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор