PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FILFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FILFX
Strategic Advisers International Fund		0.64%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-13.69%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FILFX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.66%
1 год
22.50%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.00%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с EFAFILFX с SCHGFILFX с SCHXFILFX с VXUSFILFX с VEU
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FILFX и FNILX

FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FILFX
Strategic Advisers International Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FILFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.48

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.51

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.14

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.36

Корреляция

Корреляция между FILFX и FNILX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и FNILX

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		7.28%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILFX и FNILX

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-33.76%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.18%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-25.40%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-6.36%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-5.47%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и FNILX

Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.33%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.59%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.44%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.27%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.19%

-3.76%