Сравнение FILFX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILFX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и VXUS
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
FILFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
FILFX
VXUS
Сравнение FILFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.63 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 10.05 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и VXUS
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и VXUS
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -35.97% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.27% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -29.44% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -35.97% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -7.26% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -8.29% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и VXUS
Текущая волатильность для Strategic Advisers International Fund (FILFX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FILFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.72% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.54% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.21% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.81% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.09% | -0.66% |