PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILFX с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FILFX (Strategic Advisers International Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FILFX returned 9.54%/yr vs 9.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FILFX charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FILFX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILFX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции VEU немного впереди с 9.88%.

FILFX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.69%
1 год
21.83%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.54%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILFX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILFX
Strategic Advisers International Fund		9.34%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-15.25%26.24%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between FILFX and VEU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.93

The correlation between FILFX and VEU shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с VXUSFILFX с EFAFILFX с SCHXFILFX с SCHGFILFX с IEFA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FILFX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.09

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.89

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.79

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

10.84

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FILFX и VEU

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILFXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-61.52%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.43%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-13.69%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-29.31%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-34.98%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.82%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-13.13%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и VEU

Текущая волатильность для Strategic Advisers International Fund (FILFX) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FILFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILFXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.45%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.04%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.28%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.06%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.20%

-0.68%

Сравнение комиссий FILFX и VEU

FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и VEU

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		9.66%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FILFX and VEU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to FILFX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FILFX dropped -60.75% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILFX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор