PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILFX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FILFX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILFX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILFX
Strategic Advisers International Fund		0.64%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-15.25%26.24%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILFX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции VEU немного впереди с 9.16%.

FILFX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.66%
1 год
22.50%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.00%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с EFAFILFX с SCHXFILFX с SCHGFILFX с VXUSFILFX с IEFA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий FILFX и VEU

FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

FILFX
Strategic Advisers International Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

FILFX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.57

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.83

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между FILFX и VEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и VEU

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		7.28%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FILFX и VEU

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

FILFXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-61.52%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.43%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-29.31%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-34.98%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-7.36%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-13.23%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и VEU

Текущая волатильность для Strategic Advisers International Fund (FILFX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FILFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILFXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.65%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.61%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.25%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.83%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.13%

-0.70%