Сравнение FILFX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.55% соответственно.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и VEA
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
FILFX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FILFX
VEA
Сравнение FILFX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.46 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.77 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 10.77 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и VEA
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и VEA
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -60.68% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.63% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -29.71% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -35.73% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -7.20% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -13.39% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.99% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и VEA
Текущая волатильность для Strategic Advisers International Fund (FILFX) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FILFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.92% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.68% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.67% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.30% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.26% | -0.83% |