Сравнение FILFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.00% против 16.95% соответственно.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и SCHG
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FILFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FILFX
SCHG
Сравнение FILFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.76 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.24 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.09 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 3.71 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.76 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и SCHG
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и SCHG
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -34.59% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -16.41% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -34.59% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -34.59% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -12.51% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -5.22% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.84% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и SCHG
Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.73% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.77% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.54% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 22.45% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.31% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.51% | -5.08% |