Сравнение FILFX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.02% соответственно.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и SCHX
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FILFX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FILFX
SCHX
Сравнение FILFX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.50 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.51 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.02 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и SCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и SCHX
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и SCHX
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -34.33% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.19% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -25.41% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -34.33% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -5.67% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -4.00% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.62% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и SCHX
Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.36% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.67% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.33% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.13% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.13% | -1.70% |