PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILFX с EFA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FILFX (Strategic Advisers International Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FILFX returned 10.26%/yr vs 9.85%/yr for EFA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FILFX charges 0.56%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности FILFX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILFX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции EFA немного отстают с 9.85%.

FILFX

1 день
-2.24%
1 месяц
0.54%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.02%
1 год
21.48%
3 года*
16.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.26%

EFA

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.13%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILFX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILFX
Strategic Advisers International Fund		9.20%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-15.25%26.24%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.17%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between FILFX and EFA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2006 г.

0.94

The correlation between FILFX and EFA shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с VXUSFILFX с SCHXFILFX с SCHGFILFX с VEUFILFX с IEFA
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUR

Доходность на риск

FILFX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FILFXEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.30

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.89

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.77

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

6.60

+2.45

FILFX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FILFX и EFA

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILFXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-61.04%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.42%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-14.05%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-29.53%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-34.19%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-11.91%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и EFA

Strategic Advisers International Fund (FILFX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 5.43% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILFXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.30%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.64%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.58%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.03%

-0.71%

Сравнение комиссий FILFX и EFA

FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и EFA

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности EFA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
FILFX
Strategic Advisers International Fund		9.68%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FILFX and EFA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FILFX has higher volatility (5.43%) compared to EFA (5.30%). In terms of maximum drawdown, FILFX dropped -60.75% vs EFA's -61.04%.

FILFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILFX и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор