Сравнение FILFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FILFX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 9.00% против 1.66% соответственно.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и AGG
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FILFX vs. AGG — Ранг доходности на риск
FILFX
AGG
Сравнение FILFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.93 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.32 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.76 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.89 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.93 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и AGG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и AGG
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и AGG
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -18.43% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -2.52% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -17.82% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -18.43% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -2.30% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -2.71% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.91% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и AGG
Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 1.67% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 2.55% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 4.37% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 6.07% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 5.39% | +11.04% |