PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с VISTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.02%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FILDX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.41% соответственно.

FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

VISTX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.02%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с FICEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DHEIXFILDX с DFAIXFILDX с FCFAX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с FZOMXVISTX с GLIFXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с TSDLX

Сравнение комиссий FILDX и VISTX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

FILDX
Frost Low Duration Bond Fund
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FILDX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.72

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

4.15

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

4.67

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

18.12

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

1.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.68

-0.72

Корреляция

Корреляция между FILDX и VISTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и VISTX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VISTX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.12%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и VISTX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-5.64%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-0.86%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-5.64%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

-5.64%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.86%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.69%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и VISTX

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.90%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.48%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

1.86%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

1.47%

+0.35%