PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FILDX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FILDX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund
-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FILDX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.44% соответственно.


FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frost Low Duration Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий FILDX и DFCFX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

FILDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FILDXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.59

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.98

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

3.80

-2.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.07

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

5.56

+7.09

FILDX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FILDXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между FILDX и DFCFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и DFCFX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund
3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и DFCFX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FILDXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-4.27%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.03%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-4.27%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

-4.27%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.26%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и DFCFX

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FILDXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.15%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.42%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.21%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

4.39%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

3.13%

-1.31%