Сравнение FILDX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FILDX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILDX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FILDX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.44% соответственно.
FILDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILDX и DFCFX
FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
FILDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
FILDX
DFCFX
Сравнение FILDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILDX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.59 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.98 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.80 | -2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.07 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 5.56 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FILDX и DFCFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILDX и DFCFX
Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FILDX и DFCFX
Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -4.27% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.03% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.20% | -4.27% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.20% | -4.27% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.26% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.38% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILDX и DFCFX
Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.15% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.42% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.21% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 4.39% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 3.13% | -1.31% |