Сравнение FILDX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FILDX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILDX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
FILDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILDX и DHEIX
FILDX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
FILDX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
FILDX
DHEIX
Сравнение FILDX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILDX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 4.60 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 8.07 | -5.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.53 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 10.53 | -6.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 39.35 | -26.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.60 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 2.96 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.87 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между FILDX и DHEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILDX и DHEIX
Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FILDX и DHEIX
Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -12.33% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.50% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.20% | -4.87% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.27% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.77% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.13% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILDX и DHEIX
Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.36% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.72% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.15% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.52% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 2.28% | -0.46% |