PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Frost Low Duration Bond Fund (FILDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3592467092

Эмитент

Frost Funds

Дата выпуска

25 апр. 2008 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FILDX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) показал доход в 2.34% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FILDX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FILDX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.93%

3 года

3.89%

5 лет

2.07%

10 лет

1.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FILDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%1.06%0.43%0.85%-0.50%2.34%
20240.44%-0.08%0.41%-0.34%0.88%0.64%1.39%0.89%0.85%-0.79%0.46%0.02%4.87%
20231.08%-0.48%0.90%0.57%-0.19%-0.21%0.52%0.47%0.02%0.14%1.27%1.51%5.71%
2022-0.69%-0.68%-1.57%-0.90%0.11%-0.77%0.74%-0.66%-1.38%-0.43%0.99%0.36%-4.80%
20210.22%-0.16%-0.15%0.21%0.21%-0.07%0.20%0.02%-0.19%-0.38%-0.09%-0.17%-0.35%
20200.74%0.83%-2.42%1.32%0.83%1.12%0.45%0.34%0.16%0.14%0.42%0.28%4.25%
20190.31%0.27%0.47%0.20%0.49%0.37%0.10%0.47%0.08%0.19%0.06%0.18%3.22%
2018-0.15%0.14%0.15%-0.14%0.37%0.05%0.13%0.31%0.05%0.09%0.37%0.45%1.83%
20170.44%0.13%0.16%0.23%0.25%-0.15%0.45%0.26%-0.06%0.15%-0.15%0.05%1.77%
20160.32%0.03%0.36%0.05%0.05%0.66%0.24%-0.03%0.34%-0.06%-0.44%0.15%1.69%
20150.60%-0.19%0.32%0.11%0.00%-0.08%0.09%-0.08%0.01%0.02%-0.08%-0.16%0.56%
20140.44%0.21%-0.07%0.31%0.41%0.01%-0.07%0.20%-0.08%0.21%0.29%-0.17%1.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FILDX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FILDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Frost Low Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.77
  • За 5 лет: 1.03
  • За 10 лет: 1.13
  • За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Frost Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.44$0.36$0.18$0.21$0.21$0.23$0.19$0.18$0.18$0.14$0.15

Дивидендный доход

4.12%4.45%3.65%1.86%2.00%2.03%2.20%1.90%1.77%1.78%1.35%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.18
2021$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.04$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.18
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.18
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Frost Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 7.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

Текущая просадка Frost Low Duration Bond Fund составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.2%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.30812 янв. 2024 г.614
-5.45%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.5816 июн. 2020 г.69
-3.68%16 сент. 2008 г.5024 нояб. 2008 г.5617 февр. 2009 г.106
-2.36%11 авг. 2014 г.2818 сент. 2014 г.44627 июн. 2016 г.474
-1.49%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...