Frost Low Duration Bond Fund (FILDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции FILDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FILDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) показал доход в 0.51% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FILDX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении FILDX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 8 авг. 2014 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 11 авг. 2014 г. с доходностью -2.2%.

Frost Low Duration Bond Fund has an annualized alpha of 2.15%, beta of -0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2001.

• This fund captured 4.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FILDX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FILDX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Frost Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Frost Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 7.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

Текущая просадка Frost Low Duration Bond Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.