Frost Low Duration Bond Fund (FILDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Low Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) показал доход в -0.19% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FILDX составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении FILDX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 8 авг. 2014 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 11 авг. 2014 г. с доходностью -2.2%.

Frost Low Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 2.12%, бета — -0.02, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.01.2001.

• Этот фонд участвовал в 5.01% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.88%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FILDX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FILDX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Frost Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Frost Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 7.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

Текущая просадка Frost Low Duration Bond Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.