Frost Low Duration Bond Fund (FILDX)
Информация о фонде
| ISIN | US3592467092 |
|---|---|
| Эмитент | Frost Funds |
| Дата выпуска | 25 апр. 2008 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FILDX составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Low Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Frost Low Duration Bond Fund показал доход в 1.26% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frost Low Duration Bond Fund составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.26% | 11.05% |
| 1 месяц | 1.00% | 4.86% |
| 6 месяцев | 3.23% | 17.50% |
| 1 год | 4.86% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.50% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.53% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FILDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | -0.08% | 0.41% | -0.34% | 1.26% | ||||||||
| 2023 | 1.08% | -0.48% | 0.90% | 0.57% | -0.19% | -0.21% | 0.52% | 0.47% | 0.02% | 0.14% | 1.27% | 1.51% | 5.71% |
| 2022 | -0.69% | -0.68% | -1.56% | -0.90% | 0.11% | -0.78% | 0.75% | -0.66% | -1.38% | -0.43% | 0.99% | 0.36% | -4.80% |
| 2021 | 0.22% | -0.16% | -0.15% | 0.21% | 0.21% | -0.07% | 0.20% | 0.02% | -0.19% | -0.38% | -0.09% | -0.17% | -0.35% |
| 2020 | 0.74% | 0.83% | -2.42% | 1.32% | 0.83% | 1.12% | 0.45% | 0.34% | 0.16% | 0.14% | 0.42% | 0.28% | 4.25% |
| 2019 | 0.31% | 0.27% | 0.47% | 0.20% | 0.49% | 0.37% | 0.10% | 0.47% | 0.08% | 0.19% | 0.06% | 0.18% | 3.22% |
| 2018 | -0.15% | 0.14% | 0.15% | -0.14% | 0.37% | 0.05% | 0.13% | 0.31% | 0.05% | 0.09% | 0.37% | 0.45% | 1.83% |
| 2017 | 0.44% | 0.13% | 0.16% | 0.23% | 0.25% | -0.15% | 0.45% | 0.26% | -0.06% | 0.15% | -0.15% | 0.05% | 1.77% |
| 2016 | 0.32% | 0.04% | 0.36% | 0.05% | 0.05% | 0.66% | 0.24% | -0.03% | 0.34% | -0.06% | -0.44% | 0.15% | 1.69% |
| 2015 | 0.60% | -0.19% | 0.32% | 0.11% | 0.00% | -0.08% | 0.09% | -0.08% | 0.01% | 0.02% | -0.08% | -0.16% | 0.56% |
| 2014 | 0.44% | 0.21% | -0.07% | 0.31% | 0.41% | 0.02% | -0.07% | 0.20% | -0.08% | 0.21% | 0.29% | -0.17% | 1.71% |
| 2013 | 0.06% | 0.41% | 0.03% | 0.24% | -0.34% | -0.65% | 0.24% | -0.36% | 0.04% | 0.33% | 0.30% | -0.37% | -0.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FILDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FILDX (Frost Low Duration Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frost Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.36 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.14 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.99% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.19% | 1.91% | 1.76% | 1.78% | 1.35% | 1.40% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.20 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2014 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2013 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frost Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 7.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.
Текущая просадка Frost Low Duration Bond Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.2% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 308 | 12 янв. 2024 г. | 614 |
| -5.45% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 58 | 16 июн. 2020 г. | 69 |
| -3.68% | 16 сент. 2008 г. | 50 | 24 нояб. 2008 г. | 56 | 17 февр. 2009 г. | 106 |
| -2.36% | 11 авг. 2014 г. | 28 | 18 сент. 2014 г. | 446 | 27 июн. 2016 г. | 474 |
| -1.49% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 150 | 10 апр. 2014 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Frost Low Duration Bond Fund составляет 0.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.