PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с FICEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILDX с FICEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FILDX (Frost Low Duration Bond Fund) and FICEX (Frost Growth Equity Fund) are both mutual funds - FILDX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds, while FICEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, FILDX returned 2.22%/yr vs 16.87%/yr for FICEX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FILDX charges 0.43%/yr vs 0.63%/yr for FICEX.

Доходность

Сравнение доходности FILDX и FICEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Growth Equity Fund (FICEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FICEX с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции FILDX уступали акциям FICEX по среднегодовой доходности: 2.22% против 16.87% соответственно.

FILDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.22%

FICEX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.44%
С начала года
4.72%
6 месяцев
3.77%
1 год
17.70%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.77%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILDX и FICEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		0.40%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%
FICEX
Frost Growth Equity Fund		4.72%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%

Correlation

The correlation between FILDX and FICEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2001 г.

-0.13

The correlation between FILDX and FICEX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Frost Growth Equity Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с DFAIXFILDX с DHEIXFILDX с FCFAXFILDX с DFCFXFILDX с DBLSXFILDX с DFEQX
Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с FIJEXFICEX с FCFAXFICEX с DODGXFICEX с GQEPXFICEX с FCGSXFICEX с FSPGX

Доходность на риск

FILDX vs. FICEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c FICEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Growth Equity Fund (FICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXFICEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.24

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.76

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.01

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

3.14

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. FICEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FICEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и FICEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXFICEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.24

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.43

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FILDX и FICEX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки FICEX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и FICEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILDXFICEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-50.03%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-18.43%

+17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-32.32%

+31.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-35.13%

+27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

-35.13%

+27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.92%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-11.21%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

5.90%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и FICEX

Текущая волатильность для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) составляет 0.51%, в то время как у Frost Growth Equity Fund (FICEX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILDXFICEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.71%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

11.44%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

14.93%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

25.30%

-23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

23.05%

-21.22%

Сравнение комиссий FILDX и FICEX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FICEX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и FICEX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FICEX в 20.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		20.95%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		4.23%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FILDX and FICEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICEX has higher volatility (3.71%) compared to FILDX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FILDX dropped -7.20% vs FICEX's -50.03%.

FILDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILDX и FICEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор