PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с FICEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с FICEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Growth Equity Fund (FICEX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и FICEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Growth Equity Fund (FICEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и FICEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%
FICEX
Frost Growth Equity Fund		-11.50%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FICEX с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции FILDX уступали акциям FICEX по среднегодовой доходности: 2.20% против 14.94% соответственно.

FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

FICEX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-11.41%
1 год
10.70%
3 года*
19.21%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Frost Growth Equity Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DFAIXFILDX с DHEIXFILDX с FCFAXFILDX с DFEQX
Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с DODGXFICEX с FIJEXFICEX с FCFAXFICEX с FCGSXFICEX с GQEPXFICEX с FSPGX

Сравнение комиссий FILDX и FICEX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FICEX в 0.63%.

FICEX
Frost Growth Equity Fund
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

FILDX vs. FICEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c FICEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Growth Equity Fund (FICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXFICEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.54

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.94

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.63

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

2.11

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. FICEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FICEX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и FICEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXFICEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.54

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.65

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.40

+0.56

Корреляция

Корреляция между FILDX и FICEX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и FICEX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FICEX в 24.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
FICEX
Frost Growth Equity Fund		24.79%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и FICEX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки FICEX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и FICEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXFICEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-50.03%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-18.43%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-35.13%

+27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

-35.13%

+27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-15.54%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-11.25%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

5.52%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и FICEX

Текущая волатильность для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) составляет 0.71%, в то время как у Frost Growth Equity Fund (FICEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXFICEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

6.75%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

11.93%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

21.55%

-19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

25.34%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

23.02%

-21.20%