Сравнение FILDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FILDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FILDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 3.20% соответственно.
FILDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILDX и DFAIX
FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
FILDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
FILDX
DFAIX
Сравнение FILDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 3.49 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 5.81 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.05 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 8.23 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 32.03 | -19.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.49 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FILDX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILDX и DFAIX
Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FILDX и DFAIX
Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -5.63% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.47% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.20% | -5.46% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.20% | -5.63% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.28% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.95% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.12% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILDX и DFAIX
Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.49% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.75% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.07% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.18% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 2.56% | -0.74% |