PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с FCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Credit Fund (FCFAX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FILDX уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: 2.20% против 5.26% соответственно.

FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с FICEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DFAIXFILDX с DHEIXFILDX с DFEQX
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURX

Сравнение комиссий FILDX и FCFAX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

FCFAX
Frost Credit Fund
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

FILDX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXFCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.25

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.75

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.44

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

5.36

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FCFAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXFCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.25

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

1.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.42

-0.46

Корреляция

Корреляция между FILDX и FCFAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и FCFAX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FCFAX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и FCFAX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и FCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-16.33%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-2.34%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-10.49%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

-16.33%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.54%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.63%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и FCFAX

Текущая волатильность для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) составляет 0.71%, в то время как у Frost Credit Fund (FCFAX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что FILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.55%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.63%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.73%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

3.24%

-1.42%