PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FILDX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.77% соответственно.

FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.66%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с FICEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DHEIXFILDX с DFAIXFILDX с FCFAX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий FILDX и VBISX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

FILDX
Frost Low Duration Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FILDX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.41

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.37

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

8.45

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.75

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между FILDX и VBISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и VBISX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и VBISX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-8.79%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.54%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-8.72%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

-8.79%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.87%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.43%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и VBISX

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.47%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.91%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.37%

-0.55%