PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с SWSBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.12%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

FILDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.85%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с FICEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DHEIXFILDX с DFAIXFILDX с FCFAX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий FILDX и SWSBX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

FILDX
Frost Low Duration Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FILDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.59

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.60

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.42

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

8.68

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.20

Корреляция

Корреляция между FILDX и SWSBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и SWSBX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и SWSBX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-9.06%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.54%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-9.06%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.81%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и SWSBX

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.71% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.46%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.36%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.95%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.47%

-0.65%