Сравнение FILDX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FILDX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILDX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.47% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции FILDX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.92% соответственно.
FILDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILDX и DFEQX
FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
FILDX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
FILDX
DFEQX
Сравнение FILDX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILDX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 4.12 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 6.61 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.55 | -1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.72 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 20.95 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.12 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FILDX и DFEQX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILDX и DFEQX
Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью DFEQX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.93% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FILDX и DFEQX
Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -8.40% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.76% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.20% | -8.40% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.20% | -8.40% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.46% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.96% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILDX и DFEQX
Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.47% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.67% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 0.92% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.06% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 1.70% | +0.12% |