PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с VSMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и VSMVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		2.30%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.50%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.50%.

FIKNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.79%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.07%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

VSMVX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.94%
С начала года
4.50%
6 месяцев
7.03%
1 год
21.75%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.88%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с AVALXFIKNX с BRSIXFIKNX с BSCMX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий FIKNX и VSMVX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FIKNX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.51

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.72

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIKNX и VSMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и VSMVX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.01%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%0.00%0.00%0.00%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и VSMVX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-47.61%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.33%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-28.81%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.02%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.72%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.17%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и VSMVX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.47%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.57%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.83%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.18%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

24.14%

+0.57%