PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGRX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.15% соответственно.

FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий FIGRX и PZRIX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FIGRX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.67

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.39

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.09

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

14.29

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.67

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIGRX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и PZRIX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и PZRIX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGRXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-43.53%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.68%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-30.85%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-43.53%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.20%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-9.00%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.45%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и PZRIX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGRXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.45%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

8.92%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.17%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.85%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.02%

-0.18%