PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGRX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.04% соответственно.

FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FIGRX и PPYPX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FIGRX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.24

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.85

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.83

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

13.07

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.24

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIGRX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и PPYPX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что сопоставимо с доходностью PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и PPYPX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGRXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-42.48%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.21%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-35.65%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-42.48%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-4.08%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-10.28%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.43%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и PPYPX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGRXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.49%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.15%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.41%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

19.61%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

19.08%

-2.24%