PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGRX с GTMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIGRX returned 10.04%/yr vs 10.63%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIGRX charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIGRX показывает доходность 11.57%, а GTMIX немного выше – 11.65%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.63% соответственно.

FIGRX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.74%
1 год
21.97%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.56%
10 лет*
10.04%

GTMIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.61%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.31%
1 год
35.86%
3 года*
21.30%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGRX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.57%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		11.65%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between FIGRX and GTMIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.89

The correlation between FIGRX and GTMIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FSCOX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с SWISXGTMIX с FSPSX

Доходность на риск

FIGRX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIGRXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.72

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.78

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.49

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

17.22

-10.87

FIGRX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и GTMIX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-58.31%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.90%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-14.11%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-27.34%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-40.32%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.87%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-12.65%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.06%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и GTMIX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.55%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

10.00%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

13.03%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.93%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.81%

+1.06%

Сравнение комиссий FIGRX и GTMIX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и GTMIX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности GTMIX в 15.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.22%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		15.98%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FIGRX and GTMIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGRX has higher volatility (7.25%) compared to GTMIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGRX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор