PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с VFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, FIDSX returned 12.65%/yr vs 12.42%/yr for VFAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIDSX charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VFAIX немного отстают с 12.42%.

FIDSX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-4.00%
1 год
2.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.65%

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDSX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-2.20%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between FIDSX and VFAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between FIDSX and VFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDSX и VFAIX

Секторы
FIDSX
VFAIX

Финансовые услуги

98.6%
96.8%

Технологии

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FIDSX
98.6%
VFAIX
96.8%

Технологии

FIDSX
1.4%
VFAIX
2.1%

Сырьевые материалы

FIDSX

-

VFAIX

-

Коммуникационные услуги

FIDSX

-

VFAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

FIDSX

-

VFAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

FIDSX

-

VFAIX

-

Энергетика

FIDSX

-

VFAIX

-

Здравоохранение

FIDSX

-

VFAIX
0.1%

Промышленность

FIDSX

-

VFAIX
0.2%

Недвижимость

FIDSX

-

VFAIX
0.8%

Коммунальные услуги

FIDSX

-

VFAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Доходность на риск

FIDSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.29

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.48

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.29

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

0.76

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFAIX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и VFAIX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-78.64%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-14.72%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-17.31%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.71%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-44.37%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.97%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-18.61%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

5.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и VFAIX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.98%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.68%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.33%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.60%

+1.07%

Сравнение комиссий FIDSX и VFAIX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и VFAIX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VFAIX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.48%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIDSX and VFAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDSX has higher volatility (3.43%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs VFAIX's -78.64%.

VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор