PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDLX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDLX с RIDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FIDLX charges 0.42%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
3.56%
С начала года
6.44%
1 год
12.89%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDLX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.02%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		6.44%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%9.98%

Correlation

The correlation between FIDLX and RIDAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FIDLX and RIDAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с QRVLXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYXRIDAX с VWNAX

Доходность на риск

FIDLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDLXRIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.69

—

FIDLX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и RIDAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDLXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и RIDAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDLXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.63%

—

Сравнение комиссий FIDLX и RIDAX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и RIDAX

FIDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.72%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

FIDLX and RIDAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDLX и RIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор