PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDLX с LEXCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIDLX returned 12.40%/yr vs 11.06%/yr for LEXCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDLX charges 0.42%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.97%.

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.02%
1 год
9.10%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—

LEXCX

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.54%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.19%
1 год
18.61%
3 года*
13.73%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDLX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.02%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.97%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.58%

Correlation

The correlation between FIDLX and LEXCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.73

The correlation between FIDLX and LEXCX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

FIDLX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDLXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.42

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.15

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.20

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

7.71

-3.09

FIDLX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и LEXCX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDLXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-50.42%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-6.22%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-14.03%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-19.75%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.81%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.11%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и LEXCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.02%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDLXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.02%

4.50%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

10.77%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

14.04%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.52%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.99%

-0.08%

Сравнение комиссий FIDLX и LEXCX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и LEXCX

FIDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.42%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

FIDLX and LEXCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to FIDLX (0.02%). In terms of maximum drawdown, FIDLX dropped -37.51% vs LEXCX's -50.42%.

FIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDLX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор