Сравнение FIDLX с FAIRX
FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDLX charges 0.42%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности FIDLX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAIRX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -4.36%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам FIDLX и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 0.02% | 19.77% | 26.52% | 23.65% | -7.81% | 25.99% | 8.97% | 31.90% | -8.31% | 13.58% |
FAIRX Fairholme Fund | 3.95% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -12.59% |
Correlation
The correlation between FIDLX and FAIRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FIDLX and FAIRX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDLX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
FIDLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAIRX
Сравнение FIDLX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDLX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDLX и FAIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDLX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDLX и FAIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDLX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.10% | — |
Сравнение комиссий FIDLX и FAIRX
FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDLX и FAIRX
FIDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.56% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 5.87% | 5.87% | 6.23% | 3.56% | 2.42% | 6.64% | 5.53% | 8.55% | 17.01% | 6.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDLX and FAIRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDLX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор