PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с ESGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%28.79%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Сравнение комиссий FIDLX и ESGE

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

FIDLX vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXESGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.67

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.27

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.49

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.68

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ESGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и ESGE

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности ESGE в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ESGE

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ESGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-41.07%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.90%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-39.26%

+17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-9.97%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-14.68%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ESGE

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.65%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

15.23%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

20.44%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.62%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

19.77%

-0.71%